Som mange andre risikostatistikker, jo høyere Calmar-ratio, desto bedre med noe over 0,50 anses å være bra. Et Calmar-forhold på 3,0 til 5,0 er veldig bra.
Hva er en god verdi for Sortino-forholdet?
Som en tommelfingerregel anses et Sortino-forhold på 2 og over som ideelt. Derfor er denne investeringens kurs på 0,392 uakseptabel.
Hvordan tolker du et Calmar-forhold?
Calmar-forholdet måler et fonds ytelse på en risikojustert basis. En høyere Calmar-ratio indikerer at et fonds avkastning ikke har vært utsatt for store trekk. Et lavere Calmar-forhold antyder derimot at uttaksrisikoen er høyere.
Hva er en god RoMaD?
I praksis ønsker investorer å se maksimale trekk som er halvparten av den årlige porteføljeavkastningen eller mindre Det betyr at hvis maksim alt trekk er 10 % over en gitt periode, ønsker investorer en avkastning på 20 % (RoMaD=2). Så jo større trekk et fond har, desto høyere er forventningen til avkastning.
Hvordan beregner du pundforhold?
Sterling-forholdet er lik den gjennomsnittlige årlige avkastningen for de siste tre kalenderårene delt på gjennomsnittet av det maksimale årlige uttaket i hvert av disse tre årene pluss 10 %.