Vanligvis anses ethvert Sharpe-forhold større enn 1,0 som akseptabelt til godt av investorer. Et forhold høyere enn 2,0 vurderes som meget bra. Et forhold på 3,0 eller høyere anses som utmerket. Et forhold under 1,0 anses som suboptim alt.
Hva betyr et Sharpe-forhold på 0,5?
Som en tommelfingerregel er et Sharpe-forhold over 0,5 markedsslående ytelse hvis det oppnås på lang sikt. Et forhold på 1 er utmerket og vanskelig å oppnå over lange perioder. Et forhold på 0,2-0,3 er i tråd med det bredere markedet.
Hva er et godt eller dårlig Sharpe-forhold?
A Sharpe-forhold på 1.0 anses som akseptabelt. Et Sharpe-forhold på 2,0 anses som veldig bra. Et Sharpe-forhold på 3,0 anses som utmerket. Et Sharpe-forhold på mindre enn 1,0 anses å være dårlig.
Hva er et godt eksempel på Sharpe-forhold?
Sharpe-forhold over 1,00 anses generelt som "gode", da dette antyder at porteføljen tilbyr meravkastning i forhold til volatiliteten. Når det er sagt, vil investorer ofte sammenligne Sharpe-forholdet til en portefølje i forhold til sine jevnaldrende.
Hva betyr lavt Sharpe-forhold?
Definisjon: Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning til en finansiell portefølje. En portefølje med et høyere Sharpe-forhold anses som overlegen i forhold til sine jevnaldrende. Hvis to fond gir lik avkastning, vil det med høyere standardavvik ha et lavere Sharpe-forhold. …
